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PartⅠ. 리스크관리

Chapter 1. 금융투자회사의 리스크관리 개관

제1절 리스크의 정의와 유형
1 리스크란 무엇인가_10
2 리스크관리란 무엇인가_11
3 리스크의 유형_12

제2절 리스크관리를 위한 내부통제시스템
1 내부통제_13
2 내부통제시스템 운영체제_14

제3절 금융투자회사의 리스크
1 증권회사의 업무와 리스크_17
2 국내 증권회사 리스크관리의 문제점_18

제4절 리스크관리실패로부터의 교훈

Chapter 2. 시장리스크

제1절 시장리스크관리의 두 가지 기본 접근방법
1 개별접근법과 통합접근법_23
2 그릭문자를 이용한 헤지_24

제2절 VaR의 정의와 측정
1 Value at Risk의 정의_25
2 전통적 위험측정치의 문제점과 VaR의 필요성_26
3 VaR의 추정_27
4 VaR간의 비교_31
5 VaR의 용도 및 한계_32

제3절 VaR의 합산과 분해
1 포트폴리오의 VaR와 분산효과_34
2 공헌 VaR_36
3 매도포지션_38

제4절 변동성 추정
1 변동성 시간가변성_39
2 리스크메트릭스 방법 : EWMA_40
3 단순이동평균모형_41

제5절 자산별 VaR의 추정
1 주식의 VaR_42
2 외환의 VaR_44
3 채권의 VaR_45
4 옵션의 VaR_50
5 금리스왑의 VaR_52
6 선물환의 VaR_52
7 선도금리계약의 VaR_53

제6절 시뮬레이션과 위기상황분석 및 사후검증
1 VaR의 세 가지 측정 방법_53
2 위기상황분석_57
3 사후검증_58
4 시장리스크 소요자기자본_59

Chapter 3. 금리리스크

제1절 재가격갭 분석

제2절 듀레이션갭 분석

Chapter 4. 신용리스크

제1절 신용리스크와 시장리스크

제2절 기대손실과 기대외손실
1 신용리스크의 주요 변수_67
2 기대손실과 기대외손실의 계산_68

제3절 채무불이행확률의 추정
1 보험통계적 방법_70
2 채권가격으로부터 채무불이행확률의 추정_73

제4절 Z-score 모형

제5절 신용집중리스크

제6절 장외파생상품의 신용리스크 측정
1 장외시장의 신용증대제도_79
2 장외파생상품 신용리스크의 측정_81
3 장외파생상품 유형별 노출금액_84
4 노출금액의 시간적 변화_85

제7절 신용리스크 소요자기자본

제8절 신용디폴트스왑(CDS)

Chapter 5. 기타 리스크

제1절 운영리스크
1 운영리스크의 정의 및 유형_90
2 운영리스크 소요자기자본_92

제2절 유동성리스크
1 유동성리스크 지표_94
2 유동성블랙홀_96

제3절 비계량리스크
1 법률리스크_97
2 법규준수리스크_98
3 평판리스크_98
4 전략리스크_99
5 시스템리스크_99

실전예상문제_100

Part Ⅱ. 파생상품 영업실무

Chapter 1. 투자권유, 계좌개설 및 입.출금 업무

제1절 투자권유
1 개요_110
2 적합성의 원칙_110
3 부당권유의 금지_112

제2절 계좌개설
1 개요_113
2 제반 서류 준비_113
3 신규계좌개설 신청서류의 접수 및 교부서류_115
4 실명확인_119
5 서명거래_121
6 외국인의 계좌개설_121
7 해외파생상품 거래 계좌_122

제3절 입.출금 업무
1 입.출금 업무_123
2 사고수표 처리 및 부도 출금_125
3 현금 과부족시 처리 및 현금마감 업무_125
4 입 · 출금시의 실명확인_126

Chapter 2. 주문의 접수 및 거래체결 업무

제1절 주문의 접수
1 거래시간 및 휴장일_128
2 주문 접수의 방법_129
3 주문 접수의 유형 및 조건_132
4 주문 가격 및 수량의 제한_133
5 거래의 중단_136
6 거래의 체결_139
7 거래체결 내역 등의 통지_141
8 착오거래의 정정_142
9 미결제약정의 인계_143
10 파생상품 담당자 및 책임자제도_144

제2절 증거금 제도
1 주요 증거금의 개념 및 명칭_145
2 한국거래소(KRX)의 증거금 제도 개요_147
3 기본예탁금_148
4 위탁증거금_150

Chapter 3. 정산, 결제, 인수도

제1절 일일정산 및 결제
1 일일정산_167
2 결제_172

제2절 추가증거금(마진콜)

제3절 인수도 결제

Chapter 4. 대용증권.회계.세무관리 업무

제1절 대용증권 및 외화관리 업무
1 대용증권관리 업무_180
2 대용증권의 종류 및 대용가격의 산정_181
3 대용증권 입출고 방법_182
4 외화관리 업무_183

제2절 회계관리 업무
1 일반적 회계_184
2 금융투자업자의 회계_185
3 파생상품거래 회계처리기준_186
4 회계의 마감_187
5 금융투자업자의 대외보고_188

제3절 세무관리 업무

실전예상문제_192